Портфель: позиции и риск

Свои позиции, импорт CSV, сводка, ГО, риск «цена × дата» и сдвиг IV.

«Портфель» сводит ваши позиции — опционные конструкции из журнала «Опционов», связки «Арбитража» и свои позиции по акциям и фьючерсам — по базовым активам. Вкладки: «Сводка», «Риск», «Своя позиция» и «Из CSV».

Быстрый старт по разделу

Тур по кнопкам раздела «Портфель» — за минуту: вкладки «Сводка», «Риск», «Своя позиция», «Из CSV» и кнопку «Обновить». При первом заходе в раздел внизу экрана появляется приглашение; пройти тур ещё раз можно в любой момент — «?» в шапке → «Быстрый старт — за минуту».

Позиции

«Своя позиция» — акция, фьючерс или опцион с объёмом и ценой входа. Перед записью видно «было → станет» по грекам, ГО и сценариям. Позицию можно закрыть частями; закрытые дают реализованный результат и не входят в риск.

Импорт CSV

«Из CSV» читает выгрузку брокера до 1 МБ (UTF-8 или Windows-1251, разделитель «;» или «,»). Колонки узнаются по названиям, неверно узнанную можно поправить и запомнить. Есть шаблон: Дата, Инструмент, Направление, Количество, Цена, Комиссия, Заметка. Повторы не записываются второй раз, опционы попадают в журнал «Опционов». Сам файл не хранится.

Сводка

«Сводка» — результат и дельта по активам, доли ГО кольцом, мини-профиль изменения результата при ±10 %. Греки показаны в своих единицах: дельта — в единицах базового актива и в рублях на 1 %, вега — в рублях на пункт IV, тета — в рублях в день. Дельты разных активов не складываются в одно число.

ГО портфеля

ГО — сумма по позициям без портфельного зачёта: встречные позиции его не уменьшают. Брокер считает иначе, поэтому цифра — ориентир сверху.

Риск «цена × дата»

«Риск» показывает результат портфеля или одного актива на сетке цен и дат: на сегодня, на выбранную дату и на каждую экспирацию. Переключатель «P/L позиции / Изменение» отделяет итог от входа от изменения оценки с сегодняшнего дня. Наибольшая прибыль и убыток считаются только внутри выбранного диапазона.

Сдвиг IV

Таблица «цена × IV» и ползунок сдвига IV показывают, как изменится результат опционных позиций, если волатильность вырастет или упадёт на заданное число пунктов. Если у части ног нет IV, у веги и теты стоит пометка — ноль там не означает отсутствия риска.

Что открыто в подписках