Арбитраж: спреды, фандинг и учёт

Таблица спредов, графики и линии, классы находок, фандинг, ГО на пару, алерты и учёт сделок.

«Арбитраж» — рабочее место по спредам между связанными контрактами. Группы пар: «Срочные/вечные» (квартальный и вечный фьючерс), «Фьючерс/акция» и «Календари» (две серии одного фьючерса). Режимы раздела: «Графики», «Таблица», «Журнал» и «Радар».

Быстрый старт по разделу

Тур по кнопкам раздела «Арбитраж» — за минуту: выбор пары, четыре режима, алерты по спреду, учёт связки и режим экрана. При первом заходе в раздел внизу экрана появляется приглашение; пройти тур ещё раз можно в любой момент — «?» в шапке → «Быстрый старт — за минуту».

Таблица спредов

«Таблица» — все пары группы сразу. У срочных/вечных: цены «Продать спред» и «Купить спред» по стакану, спред, премия, справедливый спред, безубыточный фандинг, фандинг и его средние, годовых к ГО, дней до экспирации. У фьючерса/акции — ожидаемые и рыночные дивиденды и базис годовых, у календарей — годовых между сериями. Набор и порядок столбцов настраиваются, нажатие на строку открывает пару на графике.

График спреда и линии

График спреда — свечами или линией, на таймфреймах от минуты до дня, в сетке 1, 2 или 4 окна со «Скрепкой». У срочных/вечных и фьючерса/акции — линия регрессии по 3000 свечей и полосы ±1,5/2/2,5/3σ; у календарей — Боллинджер 20/2σ. Справедливый спред считается на каждой свече; модели: «Смешанная», «По фандингу», «По ставкам от спота» и «Как в spread-i». Линии считает сервер — те же, по которым проверяются алерты.

Кнопки над графиком: «Алерты», «Стакан» (bid/ask обеих ног и исполнимый спред), «Бэктест», «В журнал», «Калькулятор» и «Настройки». В «Основном» режиме экрана часть из них — под «Ещё».

Классы находок

«Радар» показывает пары, у которых премия к справедливому по исполнимым ценам ног ушла от своего среднего за 30 дней на 2σ и больше. Находки отнесены к классам — тем же, что на странице «Опционы»: A — исход зафиксирован при исполнении всех ног по показанным ценам; B — почти зафиксирован; C — относительная цена, исход не зафиксирован. У пар спредов обычно класс B или C. Радар не подбирает сделку: он показывает найденное и сколько секунд оно оставалось исполнимым.

Фандинг

У вечного фьючерса раз в день начисляется фандинг. Строка фандинга показывает последнее значение, средние за 10 и 30 дней и оценку текущего дня; таблица — по дням. «Фандинг к безубыточному» — каким должен быть средний будущий фандинг, чтобы связка окупилась. Прошлый фандинг не фиксирует будущий.

ГО на пару

«ГО на пару» — оценка гарантийного обеспечения обеих ног. На едином счёте разнонаправленные риски по одному базовому активу частично перекрываются, на моно-счёте — нет. Цифра — ориентир: точное ГО показывает брокер.

Алерты по спредам

Алерты пар: касание линии, закрытие свечи выше или ниже линии, отклонение от справедливого спреда, фандинг выше безубыточного. Проверяет их сервер, когда сайт закрыт; доставка — через общий центр оповещений.

Учёт сделок

«В журнал» записывает связку: ноги, объёмы и цены входа. Журнал показывает текущий результат и попадает в «Портфель». Это учёт, а не заявки брокеру.

Что открыто в подписках